跳到主要内容

指标原语参考指南

指标原语(Indicator Primitives)用于从价格数据计算技术指标。这些组件接收OHLCV(开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量)数据，并输出时间序列指标值。

通用参数​

大多数指标原语支持以下通用参数：

  • field: 指定用于计算的价格列名(默认通常为'Close')
  • period: 计算的回溯期(如移动平均的窗口大小)

可用指标原语​

移动平均类​

SMA (简单移动平均)​

计算价格的简单移动平均。

{
  "id": "ma50",
  "type": "SMA",
  "params": {
    "period": 50,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • period: 移动平均的周期(默认: 20)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

EMA (指数移动平均)​

计算价格的指数移动平均，对近期价格赋予更高权重。

{
  "id": "ema20",
  "type": "EMA",
  "params": {
    "period": 20,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • period: 移动平均的周期(默认: 20)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

动量指标类​

RSI (相对强弱指数)​

计算RSI指标，用于测量价格变动的速度和变化。

{
  "id": "rsi14",
  "type": "RSI",
  "params": {
    "period": 14,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • period: RSI计算周期(默认: 14)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

注意事项:

  • RSI值范围在0-100之间
  • 传统上，RSI > 70被视为超买，RSI < 30被视为超卖
  • RSI计算使用Wilder's平滑方法

MACD (移动平均收敛发散)​

计算MACD指标，显示两条移动平均线之间的关系。

{
  "id": "macd_indicator",
  "type": "MACD",
  "params": {
    "fast_period": 12,
    "slow_period": 26,
    "signal_period": 9,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • fast_period: 快线EMA周期(默认: 12)
  • slow_period: 慢线EMA周期(默认: 26)
  • signal_period: 信号线周期(默认: 9)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

波动率指标类​

ATR (真实波幅)​

计算Average True Range，衡量市场波动性。

{
  "id": "atr20",
  "type": "ATR",
  "params": {
    "period": 20
  }
}

参数:

  • period: ATR计算周期(默认: 14)

BollingerBands (布林带)​

计算布林带，包括中轨(SMA)、上轨和下轨。

{
  "id": "bbands",
  "type": "BollingerBands",
  "params": {
    "period": 20,
    "stddev": 2,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • period: 中轨SMA周期(默认: 20)
  • stddev: 标准差倍数(默认: 2)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

极值指标类​

HighestValue (最高值)​

计算过去N个周期内的最高价。

{
  "id": "highest_60",
  "type": "HighestValue",
  "params": {
    "period": 60,
    "field": "High"
  }
}

参数:

  • period: 查找最高值的周期(默认: 20)
  • field: 使用的价格列(默认: 'High')

LowestValue (最低值)​

计算过去N个周期内的最低价。

{
  "id": "lowest_60",
  "type": "LowestValue",
  "params": {
    "period": 60,
    "field": "Low"
  }
}

参数:

  • period: 查找最低值的周期(默认: 20)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Low')

PercentFromHighest (距离最高点百分比)​

计算当前价格距离过去N个周期最高价的百分比。

{
  "id": "drawdown",
  "type": "PercentFromHighest",
  "params": {
    "period": 252,
    "field": "Close"
  }
}

参数:

  • period: 查找最高值的周期(默认: 20)
  • field: 使用的价格列(默认: 'Close')

吊灯指标类​

ChandelierExit (吊灯出场)​

基于ATR的止损策略，根据最高价减去ATR的倍数。

{
  "id": "ce_long",
  "type": "ChandelierExit",
  "params": {
    "period": 22,
    "multiplier": 3.0,
    "direction": "long"
  }
}

参数:

  • period: 回溯周期(默认: 22)
  • multiplier: ATR乘数(默认: 3.0)
  • direction: 方向，"long"或"short"(默认: "long")

常量类​

Constant (常量值)​

生成固定值的时间序列，常用于阈值。

{
  "id": "upper_threshold",
  "type": "Constant",
  "params": {
    "value": 70
  }
}

参数:

  • value: 常量值(必需)

最佳实践​

  1. 参数选择:

    • 短期参数(如RSI 9)对市场变化反应更敏感，但可能产生更多假信号
    • 长期参数(如RSI 21)提供更平滑的信号，但可能反应较慢

  2. 指标组合:

    • 单一指标通常不足以构建可靠策略
    • 考虑组合趋势、动量和波动率指标

  3. 常见错误:

    • 过度拟合 - 不要仅基于历史数据优化参数
    • 忽略市场环境 - 某些指标在特定市场环境中表现更好

  4. 数据质量:

    • 确保输入的OHLCV数据没有缺失或异常值
    • 考虑调整股票分割、股息等因素