原语组合模式与最佳实践

本文档介绍了常见的原语组合模式，以及如何有效地构建复杂策略。通过了解这些模式，您可以更高效地利用原语系统构建交易策略，而无需修改代码。

核心组合模式

1. 趋势跟随模式

趋势跟随策略在已确立的趋势方向上交易。

{
  "indicators": [
    {
      "id": "sma_short",
      "type": "SMA",
      "params": {
        "period": 50,
        "field": "Close"
      }
    },
    {
      "id": "sma_long",
      "type": "SMA",
      "params": {
        "period": 200,
        "field": "Close"
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "uptrend",
      "type": "GreaterThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "ref": "sma_short" },
        { "ref": "sma_long" }
      ]
    },
    {
      "id": "price_above_trend",
      "type": "GreaterThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "sma_short" }
      ]
    },
    {
      "id": "buy_signal",
      "type": "And",
      "inputs": [
        { "ref": "uptrend" },
        { "ref": "price_above_trend" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用快速/慢速均线确定趋势方向
验证价格位于趋势线上方/下方
使用逻辑操作符组合多个条件

2. 反转交易模式

反转策略寻找价格可能改变方向的点。

{
  "indicators": [
    {
      "id": "rsi_indicator",
      "type": "RSI",
      "params": {
        "period": 14,
        "field": "Close"
      }
    },
    {
      "id": "upper_threshold",
      "type": "Constant",
      "params": { "value": 70 }
    },
    {
      "id": "lower_threshold",
      "type": "Constant",
      "params": { "value": 30 }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "oversold",
      "type": "Crossunder",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "lower_threshold" }
      ]
    },
    {
      "id": "overbought",
      "type": "Crossover",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "upper_threshold" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用震荡指标(RSI, Stochastic)识别超买/超卖条件
使用Crossover/Crossunder捕捉指标穿越阈值的瞬间
避免使用简单的GreaterThan/LessThan，它们会生成持续信号

3. 突破交易模式

突破策略寻找价格突破支撑或阻力位的时刻。

{
  "indicators": [
    {
      "id": "highest_high",
      "type": "HighestValue",
      "params": {
        "period": 20,
        "field": "High"
      }
    },
    {
      "id": "lowest_low",
      "type": "LowestValue",
      "params": {
        "period": 20,
        "field": "Low"
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "resistance_break",
      "type": "Crossover",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "highest_high" }
      ]
    },
    {
      "id": "support_break",
      "type": "Crossunder",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "lowest_low" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用HighestValue/LowestValue识别支撑/阻力位
使用Crossover/Crossunder捕捉突破时刻
考虑添加成交量确认或其他过滤器减少假突破

4. 波动性跟踪止损模式

使用动态止损跟踪价格走势，适应市场波动性。

{
  "indicators": [
    {
      "id": "atr_indicator",
      "type": "ATR",
      "params": { "period": 14 }
    },
    {
      "id": "chandelier_exit",
      "type": "ChandelierExit",
      "params": {
        "period": 22,
        "multiplier": 3.0
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "stop_hit",
      "type": "Crossunder",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "chandelier_exit" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用ATR或ChandelierExit创建动态止损位
止损位会随着价格的上涨而上移，但不会随价格下跌而下移
Crossunder用于检测价格是否击穿止损位

高级组合模式

1. 多重确认模式

要求多个指标同时确认信号，减少假信号。

{
  "signals": [
    {
      "id": "price_above_ma",
      "type": "GreaterThan",
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "ma200" }
      ]
    },
    {
      "id": "rsi_bull",
      "type": "GreaterThan",
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "rsi_midpoint" }
      ]
    },
    {
      "id": "volume_increasing",
      "type": "GreaterThan",
      "inputs": [
        { "column": "Volume" },
        { "ref": "volume_sma" }
      ]
    },
    {
      "id": "strong_buy_signal",
      "type": "And",
      "inputs": [
        { "ref": "price_above_ma" },
        { "ref": "rsi_bull" },
        { "ref": "volume_increasing" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

结合趋势、动量和成交量指标
使用And运算符要求所有条件同时满足
较少的交易信号，但可能质量更高

2. 趋势过滤模式

仅在主要趋势方向交易，避免逆势操作。

{
  "signals": [
    {
      "id": "major_uptrend",
      "type": "GreaterThan",
      "inputs": [
        { "ref": "ma50" },
        { "ref": "ma200" }
      ]
    },
    {
      "id": "rsi_oversold",
      "type": "CrossBelow",
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "lower_threshold" }
      ]
    },
    {
      "id": "filtered_buy_signal",
      "type": "And",
      "inputs": [
        { "ref": "major_uptrend" },
        { "ref": "rsi_oversold" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

首先确定主要趋势方向
只有在趋势方向上的信号才被考虑
可显著减少逆势交易

3. 连续信号确认模式

使用Streak要求信号持续多个周期才采取行动。

{
  "signals": [
    {
      "id": "price_above_ma",
      "type": "GreaterThan",
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "ma50" }
      ]
    },
    {
      "id": "consistent_strength",
      "type": "Streak",
      "params": {
        "condition": "true",
        "min_length": 3
      },
      "inputs": [
        { "ref": "price_above_ma" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用Streak要求信号持续一定天数
减少由市场噪声导致的假信号
可以与其他条件结合使用

4. 动态阈值模式

使用相对阈值而非固定阈值，使策略能够适应不同市场环境。

{
  "indicators": [
    {
      "id": "bollinger_bands",
      "type": "BollingerBands",
      "params": {
        "period": 20,
        "std_dev": 2.0
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "price_at_lower_band",
      "type": "CrossBelow",
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "bollinger_bands", "band": "lower" }
      ]
    }
  ]
}

关键点:

使用基于统计的动态阈值(如Bollinger Bands)
阈值根据市场波动性自动调整
适应不同的市场环境

特定策略模式示例

1. RSI超买超卖策略

{
  "indicators": [
    {
      "id": "rsi_indicator",
      "type": "RSI",
      "params": {
        "period": 11,
        "field": "Close"
      }
    },
    {
      "id": "upper_threshold",
      "type": "Constant",
      "params": {
        "value": 63
      }
    },
    {
      "id": "lower_threshold",
      "type": "Constant",
      "params": {
        "value": 37
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "is_below_lower",
      "type": "LessThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "lower_threshold" }
      ]
    },
    {
      "id": "is_above_upper",
      "type": "GreaterThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "upper_threshold" }
      ]
    },
    {
      "id": "buy_signal_cross",
      "type": "Crossunder",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "lower_threshold" }
      ]
    },
    {
      "id": "sell_signal_cross",
      "type": "Crossover",
      "params": { "mode": "simple" },
      "inputs": [
        { "ref": "rsi_indicator" },
        { "ref": "upper_threshold" }
      ]
    }
  ],
  "outputs": {
    "buy_signal": "buy_signal_cross",
    "sell_signal": "sell_signal_cross"
  }
}

关键点:

使用Crossunder/Crossover捕捉RSI穿越阈值的瞬间
同时暴露is_below_lower/is_above_upper状态指标
这种模式避免了传统RSI策略中常见的频繁交易问题

2. 吊灯止损策略

{
  "indicators": [
    {
      "id": "ma_indicator",
      "type": "SMA",
      "params": {
        "period": 250,
        "field": "Close"
      }
    },
    {
      "id": "chandelier_exit_indicator",
      "type": "ChandelierExit",
      "params": {
        "period": 60,
        "multiplier": 4.0
      }
    }
  ],
  "signals": [
    {
      "id": "price_gt_ma",
      "type": "GreaterThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "ma_indicator" }
      ]
    },
    {
      "id": "price_gt_ce",
      "type": "GreaterThan",
      "epsilon": 0.5,
      "inputs": [
        { "column": "Close" },
        { "ref": "chandelier_exit_indicator" }
      ]
    },
    {
      "id": "buy_signal_condition",
      "type": "And",
      "inputs": [
        { "ref": "price_gt_ma" },
        { "ref": "price_gt_ce" }
      ]
    },
    {
      "id": "sell_signal_condition",
      "type": "Not",
      "inputs": [
        { "ref": "price_gt_ce" }
      ]
    }
  ],
  "outputs": {
    "buy_signal": "buy_signal_condition",
    "sell_signal": "sell_signal_condition"
  }
}

关键点:

结合长期均线和吊灯止损
均线确定趋势方向
吊灯出场提供动态止损位置
使用Not反转信号，在价格跌破止损时卖出

设计策略的最佳实践

从简单开始:
- 先构建基本组件，再组合成复杂策略
- 使用清晰的ID命名每个组件
- 遵循自下而上的构建方法
避免过度拟合:
- 参数越少越好
- 避免过度优化回测期间的参数
- 测试不同市场环境下的表现
考虑信号质量与数量的平衡:
- 更严格的条件产生更少但可能更高质量的信号
- 过于宽松的条件可能产生过多交易
- 寻找适合您交易风格的平衡点
增量测试:
- 在添加新条件前测试基本策略
- 单独评估每个新添加的条件
- 验证复合条件是否按预期工作
关注输出映射:
- 仔细选择buy_signal和sell_signal的映射
- 确保输出所有关键中间指标以便分析
- 使用明确的输出名称

核心组合模式​

1. 趋势跟随模式​

2. 反转交易模式​

3. 突破交易模式​

4. 波动性跟踪止损模式​

高级组合模式​

1. 多重确认模式​

2. 趋势过滤模式​

3. 连续信号确认模式​

4. 动态阈值模式​

特定策略模式示例​

1. RSI超买超卖策略​

2. 吊灯止损策略​

设计策略的最佳实践​

核心组合模式

1. 趋势跟随模式

2. 反转交易模式

3. 突破交易模式

4. 波动性跟踪止损模式

高级组合模式

1. 多重确认模式

2. 趋势过滤模式

3. 连续信号确认模式

4. 动态阈值模式

特定策略模式示例

1. RSI超买超卖策略

2. 吊灯止损策略

设计策略的最佳实践