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官方模拟组合展示

策引平台提供多个基于量化策略的模拟投资组合，覆盖A股、美股、加密币三大市场，采用四种经典投资策略。这些组合用于展示平台的策略分析能力和回测功能，仅供学习研究使用，不构成投资建议。

重要声明

本页面展示的所有组合均为基于历史数据的回测模拟结果，目的在于：

  • 展示策引平台的策略分析和回测能力
  • 演示不同投资策略在历史数据中的表现
  • 提供量化投资学习和研究参考

所有历史回测结果不代表真实收益，不构成对未来表现的预测或保证。投资有风险，用户应独立做出投资决策并承担相应风险。

四种核心投资策略​

策引平台基于经典的量化投资理论，实现了四种核心策略，每种策略都有其独特的市场适应性和风险收益特征。

1. 买入持有策略 (Buy and Hold)​

策略理念：长期持有优质资产，通过时间复利获得稳健收益

核心特点：

  • 适合定投场景，每天产生买入信号
  • 需配合固定投资策略等资金管理模式
  • 强调时间的力量，减少频繁交易成本
  • 适合风险偏好较低的长期投资者

适用市场：所有市场，特别适合指数ETF投资

2. 双均线策略 (Dual Moving Average)​

策略原理：通过短期和长期移动平均线的交叉生成交易信号

信号机制：

  • 金叉买入：短期均线（如10日）向上穿越长期均线（如30日）
  • 死叉卖出：短期均线向下穿越长期均线
  • 专注于趋势判断，需配合资金管理策略

策略优势：

  • 逻辑简单易懂，适合初学者
  • 能够捕捉中长期趋势
  • 在趋势明显的市场中表现较好

3. 吊灯止损均线策略 (Chandelier Exit)​

策略机制：结合ATR（平均真实波幅）和移动平均线的趋势跟踪策略

核心组件：

  • 使用ATR计算动态止损位
  • 结合移动平均线确认趋势方向
  • 在保护利润的同时跟踪趋势

适用场景：

  • 适合波动性较大的市场
  • 能够在趋势中获得较好收益
  • 具备较强的风险控制能力

4. 动量轮动策略 (Momentum Rotation)​

策略逻辑：通过计算各标的历史动量指标，选择表现最强的资产投资

运作方式：

  • 定期评估所有标的的价格动量表现
  • 将资金配置到动量最强的标的
  • 当其他标的动量超越当前持仓时进行轮动

策略特色：

  • 能够捕捉市场中的强势资产
  • 适合多品种ETF轮动投资
  • 在牛市中表现通常较为突出

三大市场组合展示​

基于策引官网组合页面的实际数据，平台目前提供以下模拟组合：

A股市场组合​

买入持有策略组合​

  • A股定投1号：基于年度定投策略的沪深300ETF组合
  • A股定投2号：基于月度定投策略的沪深300ETF组合

双均线策略组合​

  • A股1号：基于双均线分析的A股精选ETF模拟组合
  • A股2号：基于双均线分析的A股创业板ETF模拟组合
  • A股3号：基于双均线分析的A股ETF模拟组合
  • A股QQQ号：基于双均线分析的A股纳指ETF模拟组合
  • A股全球：基于双均线分析的A股全球ETF模拟组合

动量轮动策略组合​

  • A股动量：基于动量轮动策略的A股ETF模拟组合

美股市场组合​

买入持有策略组合​

  • 美股定投1号：基于年度定投策略的ETF组合
  • 美股定投2号：基于月度定投策略的QQQ ETF组合

吊灯止损策略组合​

  • 美股1号：基于趋势技术分析的美股杠杆ETF模拟组合
  • 美股1号A：基于趋势技术分析的美股杠杆ETF模拟组合
  • 美股2号：基于趋势技术分析的美股精选ETF模拟组合
  • 美股3号：基于趋势技术分析的美股纳指三倍做多ETF模拟组合
  • 美股3号A：基于趋势技术分析的美股纳指三倍做多ETF模拟组合

双均线策略组合​

  • 美股全球：基于双均线分析的美股全球ETF模拟组合

动量轮动策略组合​

  • 美股动量：基于动量轮动策略的美股ETF模拟组合

加密币市场组合​

买入持有策略组合​

  • 加密币定投1号：基于年度定投策略的比特币组合
  • 加密币定投2号：基于月度定投策略的比特币组合

吊灯止损策略组合​

  • 加密币1号：基于趋势技术分析的加密币模拟组合
  • 加密币2号：基于趋势技术分析的BTC模拟组合

策略设计理念​

趋势跟踪导向​

策引的策略设计基于趋势跟踪而非预测拐点的理念：

  • 目标："截断亏损，让利润奔跑"
  • 特点：可能产生多次小额试错成本，但力求在趋势中获得较高收益
  • 关注点：长期盈亏比而非短期胜率

风险管理优先​

所有策略都内置风险管理机制：

  • 止损设置：明确的风险控制点
  • 资金管理：不同的资金分配模型
  • 回撤控制：关注最大回撤指标

透明度原则​

  • 策略逻辑完全公开：用户可以深度理解每个策略的运作机制
  • 历史回测数据详尽：提供完整的风险收益指标
  • 参数可调整：用户可以根据自己的风险偏好调整策略参数

使用建议​

学习研究用途​

  1. 理解策略原理：通过回测数据学习不同策略的特点
  2. 风险认知培养：了解各种策略的风险收益特征
  3. 参数敏感性分析：观察参数变化对策略表现的影响

实际应用考虑​

  1. 独立决策：所有投资决策应由用户独立做出
  2. 风险承受能力：选择符合自身风险偏好的策略
  3. 执行纪律：策略的有效性很大程度上取决于执行的一致性

注意事项​

  1. 回测局限性：历史表现不代表未来收益
  2. 市场环境变化：策略在不同市场环境下表现会有差异
  3. 交易成本：实际投资需考虑交易费用和滑点成本

相关资源​

深度解读：

技术支持：

创建自定义组合：

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